Фамилия образована в результате придания престижности уже сформировавшейся «простонародной», по мнению её носителя, фамилии ПЕНЕВ, при этом модный фамильный элемент -ской добавлен к фамилии, уже оформленной фамильным суффиксом -ев. Фамилия ПЕНЕВСКОЙ может восходить к церковнославянским именам Пен и Пена (см. ПЕНЕВ), что наглядно просматривается на этимологических цепочках её образования:

ПЕНЬЕВСКОЙ < ПЕНЬЕВ < Пений < Пен;

ПЕНЬЕВСКОЙ < ПЕНЬЕВ < Пений < Пен < Пена.

В старину окончание прилагательных в именительном падеже единственного числа мужского рода с основой на твёрдый согласный произносили и писали -ой как под ударением, так и без ударения. Но со временем это окончание сохранилось только под ударением, в безударном же состоянии его вытеснили окончания -ый, -ий. Однако в современном русском языке наряду с фамилиями на -ский часто встречаются фамилии на -ской. 

Ударение в таких фамилиях обычно совпадает с правилом русского языка для прилагательных: -ой – всегда ударный, -ый – безударный. И всё же ударение лучше уточнить у носителя фамилии. 

Женская форма фамилии – ПЕНЬЕВСКАЯ.

ПЕНЬЕВСКОЙ Павел Викторович.

Участник Великой Отечественной войны.

Читать по теме:

- См. Библиография. 4. Стр. 203, 350.

 - См. Библиография. 5. Стр. 72.

- См. Происхождение фамилий. 2.6., 2.6.2., 4., 4.1., 4.1.6.